종합차트[1401] - 시스템트레이딩


차트에서 시스템트레이딩을 바로 작성하여 적용할 수 있는 전략센터 화면을 제공합니다. 적용된 전략에 대하여 분석보고서를 볼 수 있는 기능과 분할/중첩으로 기간을 나누어서 전략을 적용할 수 있습니다. 또한 최적화 기능으로 전략/변수/시간의 최적화를 검색할 수 있습니다.
전략을 더블 클릭하면 아래와 같은 전략작성 화면이 오픈됩니다.(선택한 전략이름으로) 적용된 전략이 있을 경우에 리스트 전략 더블 클릭시 적용된 전략취소
선택된 전략의 변수를 수정하거나 전략설정을 수정 후 전략적용 버튼을 클릭하면 차트에 전략이 적용됩니다.
차트에 다음과 같은 진입/청산 신호가 표시됩니다. 성과분석 버튼을 클릭하면 해당전략의 보고서를 보실 수 있습니다.
전략센터

제공되는 지표와 전략을 사용하여 매수/매수청산/매도/매도청산 조건을 조합하여 사용할 수 있는 마법사 기능을 제공합니다.
지표조건 리스트
전략을 작성하기 위한 지표, 캔들패턴, 전략을 선택할 수 있습니다.
선택된 지표 및 전략의 조건식을 클릭하면 변수 설정 영역에 표시됩니다
해당 항목을 더블클릭을 하면 변수 설정영역에 표시와 전략작성란에 표시됩니다.
기술적지표 : 추세, 변동성, 모멘텀, 시장특성, 채널지표로 구분되어 있습니다. 사용자가 지표를 선택하면, 지표 조건 리스트들이 나타납니다.
캔들패턴 : 상승반전, 상승지속, 하락반전, 하락지속으로 구분되어 있습니다.
지표식 조건
지표식 조건 형식 예제
기준값 돌파 index가 [Level] {상향/하향} 돌파 ADX(14)가 20 상향 돌파
기준값 비교 index가 [Level] {이상/이하} ADX가(14) 80 이상
신호선 돌파 index가 [N]봉 [단순/지수]
이평 신호선을 {상향/하향}돌파
MACD(12,26)가 9일 지수이평 신호선을
상향돌파
신호선 비교 index가 [N]봉 [단순/지수]
이평신호선 {이상/이하}
MACD(12,26)가 9일 지수이평 신호선 이상
반전 index가 {상승/하락} 반전 TSF(종가,14)가 상승반전
추세 index가 {상승/하락} 추세 TSF(종가,14)가 상승추세
가격비교 [시가,고가,저가,종가]가 index를
[상향,하향]돌파
시가가 지표값을 상향돌파
조건만족 index의 수식을 조건 만족 이동평균 크로스
전략리스트
기본전략, 삼성전략, 해외전략으로 구분되어 있습니다.
사용자가 지표조건 및 전략을 활용하여 작성한 전략식을 저장하는 기능을 수행합니다.(수식 작성 마법사 상단에 있는 저장 버튼을 통해서 저장이 가능합니다.)
변수설정
개요 : 지표 조건식을 구성하는 지표 변수, 지표 조건식, 조건식의 범위를 설정하여 추가하거나, 이를 수정하는 영역입니다. 조건식의 변수를 수정하는 경우는 ‘전략별 지표 조건 추가영역’에 있는 조건식을 선택하여야만 가능하며, 반드시 ‘수정버튼’을 클릭하셔야 수정이 가능합니다.
지표 변수 설정 : 기술적 지표 및 이를 조합한 전략인 경우 각 해당 지표의 변수를 직접 입력하여 설정할 수 있습니다.
지표 조건식 설정 : 지표 조건식의 조건(상향/하향, 이상/이하, 신호선 설정변수)을 직접 입력 또는 버튼을 클릭하여 변경할 수 있습니다.
범위설정 : 주어진 조건식의 범위를 지정합니다.
전략별 지표 조건 추가
개요 : 매매전략을 구성하는 매수 / 매수청산 / 매도 / 매도청산 전략수식에 쓰일 지표조건을 추가 및 수정하는 영역입니다.
매매전략추가 : 지표 변수 및 지표 조건의 변수를 설정한 후 추가 버튼을 클릭하여 각 전략 탭에 추가합니다.
매매전략수정 : 전략탭(매수/매수청산/매도/매도청산)에서 수정하고자 하는 항목을 선택합니다.
Reversal전략 : 사용자가 작성한 매수와 매수청산 수식에서 ‘매수를 매도청산으로’, ‘매수청산을 매도’로 복사하는 기능입니다. 이는 동일한 수식을 매수와 매도청산, 매수청산과 매도에 이중 작성해야 하는 번거로움을 없애줍니다.
전략식 편집 영역
전략에 쓰이는 지표조건의 번호(A, B, C)를 이용하여 수식을 작성합니다.
수식에 쓰이는 논리는 ‘and’, ‘or’, ‘()괄호’, ‘not’을 제공합니다.
편집 영역의 옆에 보이는 버튼을 이용하여 손쉽게 수식을 편집할 수 있습니다.
전략작성

사용자가 전략편집기를 사용하여 전략을 작성하거나, 작성된 전략을 조합하여 사용할 수 있는 마법사 기능을 제공합니다.
전략리스트
블랙박스 전략이나 사용자가 작성한 전략들이 열거되어 있습니다. 전략을 클릭하면 2번항목(설정)에 해당전략의 조건명 및 변수설정을 수정할 수 있게 변경됩니다.

전략을 검색할 수 있는 기능이며 클릭시 검색된 항목을 찾아주는 기능입니다.
설정

전략리스트에서 전략을 클릭시에 해당전략 이름이 보여지며 해당전략이름이 변경하거나 저장, 삭제, 초기화 하는 기능들이 열거되어 있습니다.

전략을 조합하거나 사용자가 직접 작성한 전략이라면 바로 편집이 가능하며 전략을 삭제할 수 있습니다. 해당전략 클릭시 아래와 같이 변수설정을 할 수 있는 기능이 있습니다.


전략항목들의 위치를 바꾸어 주거나 선택하여 수정/삭제가 가능합니다.
조건합성 및 전략설정, 적용
조건합성 : 전략을 조합하는 기능(and / or / next / not / not(x) / ( ) / (X))
언어편집기 : 사용자가 전략을 직접 작성하거나 수정할 수 있는 편집기 프로그램을 Load하는 기능
전략설정 : 저장된 전략에 신호설정/주문설정/강제청산/운용설정을 적용할 수 있게 변경하는 설정창 Load하는 기능

신호모양을 변경하거나 색상을 변경할 수 있습니다. 또한 변경된 모양 및 색상을 저장하거나 기본값으로 세팅할 수 있습니다.

적용되는 전략에 대하여 주문설정을 적용하는 기능입니다.

적용계좌 : 본인의 계좌번호
비밀번호 : 본인의 로그인 비밀번호 입력란(반자동주문시 비밀번호를 입력해야 전략적용)
주문수량 : 주문시 수량기입
진입가격 : 진입주문시 가격세팅
청산가격 : 청산주문시 가격세팅
주문방식 : 가상적용/반자동적용/자동적용
   * 가상적용 : 주문과 연동치 않고 가상으로 적용
   * 반자동적용 : 주문과 연동하나 신호검색시 주문창 연동후 주문
주문시점 : 조건만족시 / 봉완성시
   * 조건만족시 : 조건에 만족되었을 시 봉완성과 관계없이 주문
   * 봉완성시 : 조건에 만족되었고 봉이 완성(다음봉 생성)시에 주문
신호발생음 : 신호가 발생되었을 때 신호음 발생


적용된 전략에 대하여 청산조건이 적용되기 전에 강제청산 조건을 설정하는 기능입니다.

강제청산시점 : 조건만족시 / 봉완성시
   * 조건만족시 : 조건에 만족되었을 시 봉완성과 관계없이 강제청산
   * 봉완성시 : 조건에 만족되었고 봉이 완성(다음봉 생성)시에 강제청산
손절매 : 진입 후 기준가격(율) 하락시 청산
목표수익 : 진입 후 기준가격(율) 도달시 청산
최고가대비 하락 : 진입 후 당일고가 대비 기준가격(율) 하락시 청산
목표가보존청산 : 진입 후 당일저가 대비 기준가격(율) 상승시 청산
이익보존청산 : 상승시 청산
최소가격변화 : 진입 후 기준봉마다 정해진 기준가격(율) 미달시 청산
당일청산 : 정해진 시간에 청산(분봉에만 적용)

허용포지션 : 매수/매수청산, 매도/매도청산, 모두허용
* 매수/매수청산 - 주식, 선물에 적용가능
* 매도/매도청산 - 선물에만 적용
* 모두허용 - 주식, 선물에 적용가능

중복진입(피라미딩) : 허용안함/허용함(횟수)
* 허용안함 - 진입(매수와 매수청산을 각 1회씩만 허용)후 재진입(매수) 불가(진입-청산 1회씩)
* 허용함 - 진입(매수후 신호발생시 재매수 가능)만 중복허용(제한된 횟수까지)
거래비용 : 수수료+세금 / 슬리피지
* 수수료+세금 : 진입가격 * 수량 * (슬리피지) * 수수료+세금 적용
* 슬리피지 : 일명 주문편차라고 하며 시장가 주문시 원하는 가격이상으로 체결되는 상황을 적용하는 기능(진입가격에 슬리피지 적용)
전략적용 : 추가/수정된 전략을 차트에 적용하는 기능

만들어진 전략을 사용하여 최적의 전략/변수/시간을 찾아내는 최적화 기능을 제공합니다.
전략최적화
정의 : 매매전략 중 해당종목에 전략들을 적용하였다고 가정했을 때 최적의 전략을 검색해주는 기능입니다.
사용방법 : 매매전략에서 최적화 하고 싶은 전략을 다수추가합니다. 최적화 실행을 클릭하면 우측상단에 최적화 결과가 표시됩니다. 결과전략을 클릭하면 전략들의 성과분석, 매매내역, 수익률차트, 손익분포차트를 보실 수 있습니다.
변수최적화
정의 : 제공되는 전략 중에서 변수를 변경시 최적의 변수를 검색해주는 기능입니다.
사용방법 : 매매전략에서 최적화 하고 싶은 전략을 선택합니다. 지표변수 탭에서 변수 테스트를 위한 시작값, 종료값, 증감값을 설정합니다. 최적화 실행을 클릭하면 우측상단에 최적화 결과가 표시됩니다. 결과전략을 클릭하면 전략들의 성과분석, 매매내역, 수익률차트, 손익분포차트를 보실 수 있습니다.
시간최적화
정의 : 제공되는 전략이나 사용자전략 중에서 시간(봉)을 변경 적용시 최적의 시간(봉)을 검색해주는 기능
사용방법 : 매매전략에서 최적화 하고 싶은 전략을 선택합니다. 지표시간 탭에서 시간 테스트를 위한 시작값, 종료값, 증감값을 설정합니다. 최적화 실행을 클릭하면 우측상단에 최적화 결과가 표시됩니다. 결과전략을 클릭하면 전략들의 성과분석, 매매내역, 수익률차트, 손익분포차트를 보실 수 있습니다.
성과분석
적용된 전략의 수익률 및 승률, 매매횟수 등의 보고서를 보여주는 기능입니다.
누적수익률 = 누적손익 / 누적진입금액 * 100
건별평균수익률 = 건별손익 / 건별진입금액 * 100
현재포지션수익률 = (현재가-현재포지현진입가) / 현재포지션진입금액 * 100
총손익 = 총이익 - 총손익
총이익 = 이익발생 매매의 이익금액 합
총손실 = 손실발생 매매의 손실금액 합
총이익/총손실 = 총이익/총손실
건별최대이익 = 건별 손익금액 중 최대값
건별초대손실 = 건별 손익금액 중 최소값
건별평균손익 = 건별손익합 / 총매매건수
건별평균이익 = 총이익 / 이익매매건수
건별평균손실 = 총손실 / 손실매매건수
총진입 = 건별진입금액 합
총청산(미청산포함) = 건별청산금액 합 (현재포지션의 평가금액 포함)
미청산 = 현재포지션의 평가금액
총매매수 = 매매건수 (진입/청산 -> 1건)
이익매매수 = 이익발생 매매건수
손실매매수 = 손실발생 매매건수
이익수/손실수 = 이익매매수/손실매매수
이익매매율(승률) = 이익매매수 / 총매매수 * 100
손실매매율(패율) = 손실매매수 / 총매매수 * 100
기간등락률 = (현재가 - 최초진입가격) / 현재가 * 100
최대연속이익수 = 연속하여 이익이 발생한 최대 매매건수
최대연속손실수 = 연속하여 손실이 발생한 최대 매매건수
전략초과수익률 = 누적수익률 - 기간등락률
최대연속이익 = 최대연속이익수 기간의 건별 손익금액 합
최대연속손실 = 최대연속손실수 기간의 건별 손익금액 합
총봉수 = 테스트/적용 기간의 봉수 (일봉)
이익매매봉수 = 이익매매 건별 봉수 합 (건별봉수 합 = 진입 다음 봉부터 청산 봉까지의 봉수)
손실매매봉수 = 손실매매 건별 봉수 합
기간참여율 = 진입상태 봉수 / 총봉수
진입상태봉수 = 매매건별 봉수의 합 (수익이 보합인 매매가 있을 수 있음. 이익매매봉수와 손실매매봉수의 합과 다름)
청산상태봉수 = 총봉수 - 진입상태봉수
평균매매봉수 = 진입상태 봉수 / 총매매수
이익매매평균봉수 = 이익매매봉수 / 이익매매수
손실매매평균봉수 = 손실매매봉수 / 손실매매수
매매내역
진입금액 = (가격 * 수량 * 슬리피지) + (가격*수량*슬리피지*수수료)
건별손익 = 진입금액 - 청산금액
누적손익 = 건별손익의 합계
건별수익률 = 진입금액 / 청산금액
누적수익률 = 누적손익 / 누적진입금액
수익률차트
매매 건수마다 발생된 건별수익률과 누적수익률을 그래프화한 기능입니다.
손익분포차트
매매 건수마다 발생된 건별수익률의 분포도를 그래프화한 기능입니다.


분할설정 화면을 숨기는 기능입니다.
분할/중첩모드

차트에 적용된 전략을 기간 분할하는 기능입니다. 최대 10개 분할까지 가능합니다.


분할 및 중첩을 수정한 후 차트에 반영하는 기능입니다.


차트에 분할된 전략을 기간 중첩하는 기능입니다. 최대 50%까지 가능합니다.


차트에 분할 및 중첩을 적용한 후 성과분석화면을 볼 수 있는 기능입니다.


차트에 분할 및 중첩을 적용한 후 각 기간의 매매기간을 보여주는 리스트 화면입니다.