1. 화면개요
고객님께서 선택하신 옵션종목의 현재가 등의 시세정보, 델타 등의 옵션 민감도, 호가정보, 그리고 시간대별 체결내역을 조회할 수 있는 옵션의 가장 기본적인 화면입니다.
2. 화면설명
3. 용어설명
조회항목
미결제약정 : 블랙-숄즈모형에 의한 해당 옵션종목의 이론가와 무위험이자율로 사용되는 CD금리를 표 시합니다.
잔존일수 : 만기일까지 남은 일수를 나타냅니다.
내재가치 : 옵션가치는 내재가치와 시간가치의 합으로 볼 수 있는데, 옵션의 내재가치는 KOSPI200과 행사가격의 차이로 계산됩니다. CALL옵션의 경우는 MAX(0, KOSPI200 / 행사가격), PUT옵션의 경우는 MAX(0, 행사가격 / KOSPI200)으로 계산됩니다.
상한/하한수 : 정상호가 범위의 상/하한값을 나타냅니다.
주가지수옵션은 가격제한폭을 두지 않지만, 기준지수 대비 상하 15% 변동 시 옵션 이론가의 변동범위를 정상호가로 제한하여 가격제한폭 역할을 대신하게 합니다. 이 범위를 벗어난 주문호가는 접수가 거부됩니다.
옵션 민감도
델타 : 델타(Delta)는 기초자산의 가격 변화에 따른 옵션가격의 변화 정도를 나타냅니다. 즉, KOSPI200 지수가 1pt 상승할 때 델타가 0.5인 옵션의 가격은 0.5pt 상승한다는 의미입니다.
감마 : 감마(Gamma)는 기초자산의 가격 변화에 따른 델타의 변화 정도를 나타냅니다. 즉, 감마가 크다 는 것은 기초자산의 가격 변화에 델타가 민감하다는 것을 의미하며 옵션 가격의 변화가 빠르다는 것을 말합니다. 감마는 일반적으로 등가격옵션에 가까워질수록 커지고 멀어질수록 작아집니다.
베가 : 베가(Vega)는 기초자산 가격의 변동성 변화(1%p)에 따른 옵션가격의 변화 정도를 나타냅니다. 일반적으로 베가는 등가격옵션에서 가장 큰 값을 가지며 만기에 가까워질수록 작아집니다.
세타 : 세타(Theta)는 시간(1일)이 경과함에 따른 옵션가격의 변화 정도를 나타냅니다. 세타는 등가격옵션에서 가장 큰 값을 갖게 되는데, 이는 등가격옵션의 프리미엄이 시간가치의 영향을 크게 받는다는것을 의미합니다.
로 : 로(Rho)는 무위험이자율의 변화(1%p)에 따른 옵션가격의 변화 정도를 나타냅니다. 일반적으로 로 는 옵션가격에 미치는 영향이 상대적으로 작습니다.
역사적변동성 (HV, Historical Volatility) : 역사적변동성은 기초자산인 KOSPI200 지수의 과거 60일 동안의 값으로 계산한 KOSPI200 의 변동성입니다.
내재변동성 (IV, Implied Volatility) : 내재변동성은 옵션가격을 이용하여 옵션가격결정모형으로부터 역 으로 산출한 KOSPI200의 변동성입니다. 내재변동성은 옵션의 시장가격에 내재되어 있는 것으로 기초자산, 즉 KOSPI200의 위험정도에 대한 시장 참가자들의 인식을 대변하고 있다고 할 수 있습니다.
옵션현재가2 [6342]
를 클릭하시면 '선물/옵션 찾기' 화면이 팝업되며, 주식선물옵션 종목을 선택할 수 있습니다. 또한, 선택하신 종목이 기본으로 표시됩니다.