1. 화면개요
조회 종목의 현재가 및 5단계 호가정보, 시세정보, 1분틱차트, 시간별/일자별 체결현황, 종목의 상세정보 등을 조회할 수 있는 옵션현재가 화면입니다.
2. 사용방법
조회입력조회를 원하시는 옵션 종목명 또는 종목코드를 선택합니다. 또한
버튼을 클릭하여 콜/풋옵션을 조회할 수 있습니다.
시세정보
조회 종목의 현재가 및 '미결제량, 미결증감, 거래량, …' 등의 시세현황을 제공합니다.
호가/1분/시간/일자/상세/예상/미결제
조회 종목의 5단계 호가 및 1분 틱차트, 시간별/일자별 거래현황, 종목의 상세정보 등을 조회할 수 있습니다.
호가 : 조회종목의 5단계 호가정보와 호가별 주문잔량 및 시세현황을 확인할 수 있습니다.
1분틱 : 조회종목의 1분틱 차트를 확인할 수 있습니다.
시간별 : 조회종목의 시간별 현재가 및 거래현황을 확인할 수 있습니다.
일자별 : 조회종목의 일자별 현재가 및 거래현황을 확인할 수 있습니다.
상세정보 : 조회종목의 상세정보를 확인할 수 있습니다.
예상 : 조회종목의 예상체결가,등락폭,등략률을 확인할 수 있습니다.
미결제 : 조회종목의 미결제량 및 증감을 확인할 수 있습니다.
3. 용어설명
조회항목
잔존일수 : 만기일까지 남은 일수를 나타냅니다.
내재가치 : 옵션가치는 내재가치와 시간가치의 합으로 볼 수 있는데, 옵션의 내재가치는 KOSPI200과 행사가격의 차이로 계산됩니다. CALL옵션의 경우는 MAX(0, KOSPI200 / 행사가격), PUT옵션의 경우는 MAX(0, 행사가격 / KOSPI200)으로 계산됩니다.
상한/하한수 : 정상호가 범위의 상/하한값을 나타냅니다.
주가지수옵션은 가격제한폭을 두지 않지만, 기준지수 대비 상하 15% 변동 시 옵션 이론가의 변동범위를 정상호가로 제한하여 가격제한폭 역할을 대신하게 합니다. 이 범위를 벗어난 주문호가는 접수가 거부됩 니다.
옵션 민감도
델타 : 델타(Delta)는 기초자산의 가격 변화에 따른 옵션가격의 변화 정도를 나타냅니다. 즉, KOSPI200 지수가 1pt 상승할 때 델타가 0.5인 옵션의 가격은 0.5pt 상승한다는 의미입니다.
감마 : 감마(Gamma)는 기초자산의 가격 변화에 따른 델타의 변화 정도를 나타냅니다. 즉, 감마가 크다는 것은 기초자산의 가격 변화에 델타가 민감하다는 것을 의미하며 옵션 가격의 변화가 빠르다는 것을 말합니다. 감마는 일반적으로 등가격옵션에 가까워질수록 커지고 멀어질수록 작아집니다.
베가 : 베가(Vega)는 기초자산 가격의 변동성 변화(1%p)에 따른 옵션가격의 변화 정도를 나타냅니다. 일반적으로 베가는 등가격옵션에서 가장 큰 값을 가지며 만기에 가까워질수록 작아집니다.
세타 : 세타(Theta)는 시간(1일)이 경과함에 따른 옵션가격의 변화 정도를 나타냅니다. 세타는 등가격 옵션에서 가장 큰 값을 갖게 되는데, 이는 등가격옵션의 프리미엄이 시간가치의 영향을 크게 받는다는 것을 의미합니다.
로 : 로(Rho)는 무위험이자율의 변화(1%p)에 따른 옵션가격의 변화 정도를 나타냅니다. 일반적으로 로 는 옵션가격에 미치는 영향이 상대적으로 작습니다.
역사적변동성 (HV, Historical Volatility) : 역사적변동성은 기초자산인 KOSPI200 지수의 과거 60일 동 안의 값으로 계산한 KOSPI200의 변동성입니다.
내재변동성 (IV, Implied Volatility) : 내재변동성은 옵션가격을 이용하여 옵션가격결정모형으로부터 역 으로 산출한 KOSPI200의 변동성입니다. 내재변동성은 옵션의 시장가격에 내재되어 있는 것으로 기초 자산, 즉 KOSPI200의 위험정도에 대한 시장 참가자들의 인식을 대변하고 있다고 할 수 있습니다.
옵션현재가(미니) [6340]
